※ 本文轉寄自 ptt.cc, 文章原始頁面
Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
※ 引述《xavierlinw (xavierlinw)》之銘言:
: 如題,如果貸款年利息是2.5%,拿去投在美國長期公債,
: 直接透過海外券商買美國公債(不是台灣的美債ETF喔),這投資是否可行?
: 排除將來可能換回台幣時有匯差(但有可能是匯兌獲利),所以不考慮匯兌風險。
: 計畫長期放至少5年以上。這投資看來是幾乎無風險的投資,
定義:
5年期國債本息:4.13% 借款本息:2.5% 利差:1.63% 單利5年本息:8%
粗估匯率點差:(委賣-委買)/2=0.16%
成交價=牌價*(1-粗估匯率點差),取至小數點3位
報酬率=匯差+單利5年本息
買入匯率 賣出匯率 成交價 匯差 報酬率 IRR
35 34.93 9% 17.2% 3.2%
33 32.934 3% 11.2% 2.1%
32.05 31 30.938 -3% 5.2% 1.0%
29 28.942 -10% -1.9% -0.4%
27 26.946 -16% -7.9% -1.6%
那麼這樣估算有沒有盲點?有,就是推文經常在講到的你可能已經買在高點
如果以每年初的匯率作為基期,你有做出每年的價格波動率,
這個時候你的基期應該是30.679,而非現在價格的31.939
我們再用大學就教過的標準差概念,來看在一倍、兩倍標準差波動下
你的匯率波動所造成的結果:
買入匯率 賣出匯率 成交價 匯差 報酬率 IRR
34.432 34.432 7% 15.2% 2.9%
32.555 32.555 2% 10.2% 2.0%
32.05 30.679 30.679 -4% 4.2% 0.8%
28.803 28.803 -10% -1.9% -0.4%
26.926 26.926 -16% -7.9% -1.6%
你的期望值當然也可以粗估得出來。不過這是你自己該做的功課,
不是我應該告訴你的東西。
以及你自己該想,如果匯率走向對你不利的情況下,你還有哪些方法
可以調整與著手,或者你乾脆就不管all in賭下去。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711854030.A.BB2.html
Re: 回文串
113285
[請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
Stock03/30 22:45
-18
Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
Stock03/30 23:21
17154
Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
Stock03/30 23:28
20186
Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
Stock03/31 00:18
1037
Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
Stock03/31 07:17
410
Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
Stock03/31 08:11
212
Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
Stock03/31 08:35
420
> Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
Stock03/31 11:00
11
Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?
Stock03/31 11:37
20 則留言
midas82539 作者的近期文章
15Stock
[心得] 期交所性別與交易偏好統計https://pse.is/5vw9qt 有興趣的可以自己去找資料。 1. 資金投入期貨保證金比例 <10% 10%~30% 30%~50% >50% 男性 32 42 11 15 女性 61 29 7 3 比例 46.5%
11Stock
Re: [新聞] 化身股市老師報明牌!台南法警狠撈533萬※ 引述《strlen (strlen)》之銘言: : 1.分享自己的總經看法 : 2.分享自己解盤心得 : 3.分享產業趨勢觀察 : 4.分享個股看法 : 5.分享自己持股 : 6.開課教學總經知識產業分析技術分析 : 7.開訂閱會員分享
→
→
→
推
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
推
→
→
推
推
→