Re: [請益] 美國2-10年公債殖利率倒掛何時解除

※ 引述《nodgdi ( ccc)》之銘言： 1.採用二元Probit迴歸 二元Probit回歸模型基於正態分布的累積分布函數（probit函數）， 該函數將自變量的線性組合映射到[0,1]區間，這可以理解為事件發生的概率。 模型方程如下： P(Y=1∣X)=Φ(Xβ) 其中P(Y=1∣X)是條件概率，表示在給定自變量 X時應變量Y取值為1的概率，Φ是正態分 布的累積分布函數，β是待估計的參數向量。 分析採用變數IYC(inverted yield curve)代表利率倒掛期間，表示式: When (US10-US3M)<0 then IYC=1 虛無假設:IYC=1，也就是對立假設顯著p<5%時拒絕利率倒掛的虛無假設。 2.結果 https://imgur.com/L1DPSNc 根據最新市場數據與經濟數據，並採用二元Probit預測倒掛結束 最快發生在2024/5。 另採用採用ARIMA GJR-GARCH做double check，則在2024/11 所以倒掛結束約在2024/5~2024/11 之間。 : 解除的方式 : 要就2年殖利率下來 : 不然就10年的殖利率上去 : 現在就還沒降息 : https://www.wantgoo.com/global/us2-yr : 2年期殖利率還在4.64% : https://www.wantgoo.com/global/us10-yr : 10年期殖利率還在4.32% : https://www.macromicro.me/collections/9/us-market-relative/48/target-rate : 目前美國-基準利率5.33% : 老鮑目前是不想3月降息 : 如果再一次看到10年期公債殖利率到5% : 一來解除殖利率倒掛(前提是2年殖利率維持現況4.6多%) : 解除殖利率倒掛 按照歷史來看也會引發金融危機 : 那時候484就可以降息了? : 不知要等到何年何月? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.151.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708392677.A.6BC.html