Re: [心得] 期貨畢業文 （幫朋友代發）

我還是覺得不要亂教比較好啦。而且討論定義必須清楚，比如說： ※ 引述《TCPai (荒野遊俠)》之銘言： : 對於新手來說，你有20W : 與其玩三口小台 : 不如從選擇權買方開始玩起 : 你有這個心態去跟他凹單凹到被抬出場 : 不如買遠月的四口Put放著 比如說我們就講次月，3/27日盤開盤價為基準，其價平put為： 收盤價 委買 委賣 05 20200 put 370 257 430 所以如果你要建倉買，你是要跟造市商的委賣對敲，相對你要停損就是跟委買對敲 這個點差就會是你的交易成本，故遠月多半都是做靜態的。 價外點差比較正常的，履約價也多半會是很遠，delta很低，你不論做動態的盤中平倉 或靜態放到結算，勝率上也不會討到好處。 至於： : 一跳 50*4 ，200元，真的看對了賺更多 : 最大損失就放在那邊 : 選擇權的買方，是期貨新手的好朋友 還是回歸到一個重點，如果你的方法不會賺錢，不管你用什麼商品 怎麼搭配、會不會限制虧損，你最後都不會賺錢。 比如說就隨便弄一個無腦空版本的買方規則： 價平無腦空大法(無腦put) 規則： 1. 以近月結算日收盤時，購買當時次月價平put 2. 放至結算 ex: 2024/2/21 13:30 購買3月價平put，放到2024/3/20 無腦空無限轉倉大法(無腦空) 規則同上，商品為近月期貨 無腦200點價差單 規則同上，商品為價平Sell call+ Buy call，200點價差單 回測權益值定義： if(上月權益數>0,上月權益數+本月損益,0) 翻譯為中文為，若歸零破產則不繼續計算，以計算策略何時破產死亡。 初始保證金：以2001/12/20收盤價*50，即一倍槓桿為小台保證金，約26萬。 https://i.imgur.com/oKnQrgp.png a. 如果無腦空期貨，就算你用一倍槓桿你也撐不到崩盤 b. 即使買方或價差單有限制最大虧損的優勢，但你最終還是賺不到錢。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711638895.A.CE9.html