※ 本文轉寄自 ptt.cc, 文章原始頁面
看板Stock
標題

Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空

最新2023-11-21 19:01:00
留言59則留言,33人參與討論
推噓26 ( 28229 )
今天空單都平倉了 損益約 -280 -670 還蠻可惜的 抱下又抱上 有在思考是不是該試著把多空分開來單獨做模型(同架構不同參數) 未實現損益 多單(約+450) 最近有花點時間回來玩一下這個模型 不過是對使用的特徵進行權重優化 有任何改變或是訊號再分享 ※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言: : 各位版友好 線仙又來了 : 1. 標的: 台指近月 : 2. 分類:空 : 3. 分析/正文: : 這個策略實單玩了六次 : 多單 +500,+1500,+350,+250,-150 : 空單 +130 ,+170(空氣單,沒空到) : 老樣子大家自己注意風險 : 方法: : 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標 : 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標 : 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測 : 然後設定閾值來參與交易 : 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖 : https://imgur.com/iG8X2qv
Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空
: WR約56% : 小台11期16682空 : https://imgur.com/KQ9aeSk
Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空
: 補充說明一下為什麼是平倉 : 因為我在f點有別的11期多單 : 之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台 : https://imgur.com/COqyp8b
Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填) : 按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空 : 11/14收盤平倉。 : 萬一我手癢自己亂操作就不一定了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700106443.A.509.html

Re: 回文串

2659
> Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空
Stock11/16 11:47

59 則留言

z7956234, 1F
謝謝分享,推推

s860134, 2F
你可以都做 長時間才知道

fakelie, 3F
ai做空賠錢 對做ai賺錢 現在ai平倉=看多 那窩要跑ㄌ

cloud7515, 4F
這損得有點多啊

slayptter, 5F
出事QwQ

BBKOX, 6F
AI沒辦法預測拜習會、戰爭一類的突發事件吧

tanchuchan, 7F
感覺很適合在死魚盤的時候使用…
這個虧損幅度算也是正常的 在趨勢轉變的時候 這種抱固定時間不停損的方式必然要吃大虧 當初做的時候我就很清楚的 我回測通常都看統計結果 沒有觀察交易是不是曾經達到Ev後趨勢改變進而虧損 是實單觀察到才覺得有可以改進的空間

Ebergies, 8F
我覺得這週的走勢跟歷史蠻不一樣的,一週千點很誇張

herculus6502, 9F
短期、無大波動時可以小玩,還滿有趣的
※ 編輯: sky22485816 (223.137.234.111 臺灣), 11/16/2023 12:13:22

paae0226, 10F
這類的近鄰演算法有辦法自己 optimize 不同

paae0226, 11F
feature 的 weight 嗎?還是只能自訂 metric 然後

paae0226, 12F
手動調?
我的feature normalization是在 [0,1]的區間 所以自訂metric 跟 直接對feature乘以權重 在距離的計算應該是一樣的 然後我自己是使用ParameterGird來達到自動調整權重的功能 因為每個feature都要調權重其實花費時間是以指數成長的 所以是以貪婪的方式去優化 先優化其他超參 權重都固定 找到一組比較好的超參以後再針對權重進行第二次優化 不一定能找到全域最佳

monter2233, 13F
多空分開跑比較好

iamsofa, 14F
如果不要抱那麼久,勝率很高,期待原po下次分享

lee255215, 15F
我覺得固定時間有問題 類似盤勢的存續期間上下限差

lee255215, 16F
滿多的 更別說會整個偏離 今年拿歷史回測來看尤其

lee255215, 17F
不準 像現在這波嘎空的發動時間跟情況都不優

cksai, 18F
線型預測本來就可以預測黑天鵝吧 持續做就好

theurgy, 19F
黑天鵝預測的到還是黑天鵝嗎

fatb, 20F
預測黑天鵝? 願聞其詳

Justisaac, 21F
多空單本來就該單獨模型~進場點不同

GtskinR, 22F
推 加油

Justisaac, 23F
還有AI看錯停損的部分可能停損點太遠了

GtskinR, 24F
比那個整天follow自己預測的好多了
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 11/16/2023 13:21:15

zxcv91039, 25F
空單現在才平倉 也吃太多虧損 是程式訊號還是主觀

zxcv91039, 26F
凹單

zo4j4, 27F
有點不懂,為何不要達到ev就出場,要以一個月為進

zo4j4, 28F
出場依據?

qoo789778, 29F
人家策略作法就是持有20天了 說凹單是沒在看文章嗎

qoo789778, 30F
==

zxcv91039, 31F
上次看完忘了 抱歉 我的錯

askaa, 32F
紅明顯 跟你簡單分享一下這邊不能做空的理由

askaa, 33F
大盤長多短空 週線空方測了好幾次 10/23那次是真破

askaa, 34F
但是下一根一定要收一根紮實的大黑棒 才是真空方盤

askaa, 35F
結果好死不死被大紅棒ko還直接吃掉 這邊就是反轉了

askaa, 36F
你回測的夠多這邊就能看出端倪

SentLiTryPay, 37F

liton, 38F
你的持倉週期是10/17-11/14?都沒調整過?

qwer9508, 39F
上面那個噓的…只能說聽君一席話 如聽一席話

qwer9508, 40F
幫原po補血

holmes006, 41F
欸居然底部沒平喔,好幾根收下影線以及滿足點到我以

holmes006, 42F
為機器就會知道要平倉了

PitzMan, 43F
推 帶進帶出~~~LoL

holmes006, 44F
而且台指期每半個月會有一個週期,月中台指結算,月

holmes006, 45F
底摩台指跟富台指結算

holmes006, 46F
搭配這幾個月的波動都是半個月半個月上下震盪

holmes006, 47F
但不得不說最近我也在找空點,昨晚的Put沒成交少賺3

holmes006, 48F
0點好嘔

inoce, 49F
主升段 空頭變笨蛋

NomoreSeven, 50F
等到大黑棒出來又要說等反彈空 反彈了之後又要說看X

NomoreSeven, 51F
X有沒有站穩 這就是低能線仙

kanx, 52F
這就是看你要不要設cut off了, 因為漲跌並不對稱

paae0226, 53F
哦原來是把 weight 也拿來當 hyper parameter 調

paae0226, 54F
感謝解釋

hcwang1126, 55F
其實如果你開課 我還真的願意花錢跟你學 或許這才是

hcwang1126, 56F
真的財富秘碼

odom0413, 57F

jknm0510a, 58F
請問多空模型分開training,我有點轉不過來資料要怎

jknm0510a, 59F
麼分類?是把多空的訓練資料分成兩堆分開訓練嗎

sky22485816 作者的近期文章

Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊?
這個話題每年都會出現一次 推薦兩篇好文給初次接觸技術分析的人 #1Z7wasVQ https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1663019318.A.7DA.html #1Z76jSpP https://www.ptt.
Re: [請益] 看股票書籍是否沒啥用?
※ 引述《shore199006 (Hsuan)》之銘言: : 小妹本身四中會計相關科系畢業 : 也考上公職會計 : 會計理論雖學得不是很好亦不差矣 : 然而我卻無法透過所學財報分析 : 以及近幾年讀的股票相關書籍 : 運用在股票的買賣上面
更多 sky22485816 作者的文章...