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[標的] 台指大盤

最新2024-04-24 15:56:00
留言52則留言,41人參與討論
推噓41 ( 4219 )
標的: 台指期貨 分類:多/空/討論/心得 多 分析/正文: 自分享以來的績效 多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340 空單 +130 ,+170 , -280 ,-670 方法: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測 然後設定閾值來參與交易 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖 https://imgur.com/paxbqdo
[標的] 台指大盤
進退場機制: 其實正確的訊號發出是在4/19號日盤收盤 以4/19收盤價為基準19546買入做多持有20天 因為從1月的分享到現在這套模型都沒有觸發訊號 又忙著測試其他東西 所以我忘了跑模型了 = = ,不知道有沒有機會買回來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713865403.A.A98.html

52 則留言

inoce, 1F
怎沒預測到

inoce, 2F
跌破千點
這個有點難啦,因為模型的意義在於找到長的像的交易日 認為長得像的交易日多數會有類似的交易績效 如果是飛彈或是什麼天災之類的異類那是肯定找不出來的

huabandd, 3F
1樓機械學習不等於無敵耶

topfree, 4F
我跌千點那天買,好在跑的早有賺不然今天還賠= =選

topfree, 5F
擇權被時間效應吃掉了

lacertayui, 6F
1樓的發言代表他很難理解模型的意義。

zerro7, 7F
機械學習是預測不是預知吧...

poisonB, 8F
推一個 勝率很高

iamjojo, 9F
沒預測到有什麼好噓的..我看你還是退出股市好了

PitzMan, 10F
推LoL

Lishiver, 11F
多嗎? 好有趣
但我得提醒一下,在趨勢轉換的時候,模型至少會短暫的失效幾次(賠錢)

tttt0204, 12F
推個,一樓無知不用出來丟臉

tomdavis, 13F
因為忘了跑XDDDDDD
最近把時間都花在將ML的預測結果當作程式交易的Filter 4/16那天還有記得來著,後面忙一忙就忘記了

redcarp0702, 14F
上次有跟很屌

easyeric1027, 15F

kurapica1106, 16F
機械線仙
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/23/2024 18:13:19

kuku951, 17F
Feature 改一下可能就有了

n555123, 18F
推機械線仙

menti, 19F
推~~

huan402, 20F
但現在197XX了0.0

YLTYY, 21F
可以

sussj, 22F
會贏喔

j855102, 23F
會贏

wt213, 24F
路過來說一下選擇權好困難,我賠多於賺

agvnol, 25F
我ok,機器人先買

November1992, 26F
好久不見 推

yamakazi, 27F
等同台積電漲,還好大跌那天進場買了一張張台積

dfgcvb1025, 28F
好久不見

phxcon, 29F

benchentw, 30F
好久沒看到你 推一個

zo4j4, 31F
好久不見!!!但我4/19進場了

justiceyes, 32F
會贏哦!

johnpisces2, 33F

cct1121, 34F
謝分享

ProTrader, 35F
這個模型的結果有跟KNN比較過差異嗎?

ProTrader, 36F
這個時代這種模型算是比較落後的 說出來不夠潮XD

ProTrader, 37F
本質應該是大多頭時期找回檔低點買進

ProTrader, 38F
如果大多頭轉大空頭 會先經過一段表現差的轉換期

ProTrader, 39F
大空頭時期應該是找高檔空點進場
KNN強健性相對差一點 在特徵差異較大的數據上 Radius Neighbor 有可能是找不到Neighbor的 而KNN會強制找一個最接近的 如你所述,我也覺得它做多是找近期低點回檔做多 想一想也很合理,因為我的Target是20日後的價差 模型的確不夠潮XD 可解釋性高,我反而比較喜歡 且擬合數據的能力相較DL模型來說比較弱 對於單一商品日K這種少量資料 覺得算是適合(吧?),還在觀察 最近也有看DL拿來做配對交易的書 發現作者其實 DL的 模型深度不深 估計也是希望降低模型擬合訓練資料的能力

hook99, 40F
有一個平行世界丟硬幣永遠都是人頭你知道嗎?
※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 00:43:03

Fatigue5566, 41F
有用LSTM做過嗎
以這個模型所使用的特徵去做台指交易表現比較的話,沒有 很久以前試過LSTM、CNN、RNN但商品是台股非指數,當時結果沒有很滿意
※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 01:36:42

iamaq18c, 42F
島型反轉

dragon007, 43F
目標是一定抱20天不會提前出場嗎?
當初的Target就是這樣設計的 你看到了一個可見的缺點 就是一段漲勢或跌勢所花費的時間不一定是固定的 理想上的確能把操作設計成動態的持有時間 例如Predict 隔日的價差,然後把預測值分為四個狀態 long-open , long-hold , short-hold , short-open 在long-open的時候建倉多單,long-hold/long open以外的state平倉多單這樣 兩點 1.這樣變成發標的文以後每天都需要更新,很累 2.在simulation上績效雖有比較好但沒有差異很大 (同特徵,不同model超參,不同交易邏輯) 我看一些DL的交易論文/書籍上有用這種模式 但他們使用的模型擬合能力更強一些

c928, 44F
下次可以早一點po文嗎,QQ
我比你還難受,QQ
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/24/2024 10:43:45

chachabo, 45F
也太神了

zo4j4, 46F
一天就達標了大大...

j855102, 47F
下次早點po

ProTrader, 48F
逐筆更新是基本的 對基於K線的各種分析都是

ProTrader, 49F
只單做20日太少 至少要做5 10 15 20 40 60

ms0202687, 50F
賺爛了

Lishiver, 51F
真的跪了好強,連v轉資金要進來都抓得到

s1001326, 52F
可以開粉專大賺一筆了

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