[心得] 2023使用機器學習選股的年報

過去每年都是自己憑感覺玩，處於那種賺了抱不住，賠了一停損馬上漲 只會google以為kd<20可以進場，kd>80準備要出場 或是覺得營收很好欸，結果進場一路崩 最後搞到賺的吐回去甚至還賠，然後就心態崩潰不玩了，但過一陣子又手癢那種輪迴 所以我自認我沒有玩股票的天分，那所幸我研究所玩過一點機器學習(但不是用在股票) 就想說自己搞不懂，那我就讓機器模型幫我搞懂，跟我講要買什麼就好 以下紀錄2023年的過程，但其實模型2022年8月開始實戰，那時候是125萬 2023年開始成本:141萬 年底損益:43萬+18萬股息 對帳單:https://upload.cc/i1/2024/01/01/AYbTO4.png 選股買賣週期:每個月all in Input:一點點基本面+一堆技術指標共45個特徵 Training範圍:2005~2015 Testing範圍:2016~2022/7 模型:Weighted Ensemble (類神經網路+XGBRegressor+ARDRegression+KNeighborsRegressor+ExtraTreesRegressor) Output:模型Ranking後推薦的TOP 3分散投資 過濾:剔除交易金額1千萬以下的個股 (後來還是覺得金額還是太少，但再濾，資料量勝率跟報酬率都會降) 心得: 1.相信模型，很多時候推薦出來我心裡都os，師傅真的要這樣買嗎，kd鈍化了欸 結果過程中間可能會賠，但最後就是會賺 2.找出場機制，因為買賣週期是1個月，但回頭看其實不一定是賣在相對最佳的時間點， 一開始我逼自己嚴守紀律一定要時間到才賣，但少賺很多 後來自己套用一些開頭寫的那種kd簡單規則進行出場，並且做一些變化回測看看 結果那種google的到的規則突然有用了 這邊也可以分享"交易量"是最重要的，什麼規則幾乎都要配合量來看 3.整體績效來說應該有贏0050，截止10月也還贏正2，但不知道為何11月開始上漲這一波 模型選的股票沒跟到，導致績效輸正2，有點小灰心，覺得自己在忙什麼 可能隨時做好模型失效的準備 以上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.158.68.138 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704119878.A.8CA.html