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Re: [請益] 景氣連續藍燈,股市還在高檔,有先例嗎
※ 引述《Arim (億載金城武)》之銘言:
: Q1 一堆公司都很慘
: 傳產電子都一樣
: 就連我心中的定存大哥石頭財報都很慘
: 那我就問,已經好幾個藍燈了,但股市還在高檔,好像怪怪的耶?以前有先例嗎?
: -----
: Sent from JPTT on my Xiaomi M2004J19C.
當然有先例
燈號含義:
1. 紅燈:38 ~ 45 分,景氣過熱。
2. 黃紅燈:32 ~ 37 分,景氣活絡。
3. 綠燈:23 ~ 31 分,景氣穩定。
4. 黃藍燈:17 ~ 22 分,景氣欠佳。
5. 藍燈:9 ~ 16,景氣低迷。
上述來源:財經M平方
2009/4 燈號 11,指數價格 5992.57,
https://imgur.com/XhHFtCo
較2009/1 低點反彈 14.1%,且超過2008/9 收盤價
甚至五月再漲將近900點到6890。
如果看燈號去空就被嘎爆了,
如果把景氣燈號與台股 yoy 對數值一起看
https://imgur.com/Z2oThy9
從波峰與波谷來看,基本上是差不多的
計算相關係數為 67%
若進一步計算 領先落後關係,由於國發會是月底公布上月數值
所以差不多4月底五月初得到3月資料。
所以實務上用lags=3計算 關係,結果如下
https://imgur.com/lOoKvQ4
PRS:燈號變數
https://imgur.com/iUQo6mp
很顯然的 台指報酬率領先燈號變動
結語
燈號是將景氣給個正規化數字,比較好理解
而股市yoy報酬率卻領先燈號變動,
所以觀察燈號去交易股票是個落後資訊。
等燈號決定買-- 晚了
等燈號決定賣-- 也晚了
--
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