[標的] UPro/TMF 50:50 Risk parity每半年再平衡

1. 標的： UPro/TMF = 50:50, 半年再平衡 2. 分類： 多 3. 分析/正文： 最單純的三倍槓桿股債平衡組合, UPro/TMF = 50:50 Risk parity, 每半年再平衡 預定每年1/1, 6/1再平衡, 到時候再定期跟大家報告 (組合剛建立, 2024年1月不做再平衡） 4. 進退場機制： 不退場，長期hold. 目前只對FED似乎要讓美國經濟成功軟著陸有點不安, 對這個組合來講很不友好 在考慮要不要花個5%左右的淨值買Put保護整個組合200天內淨值不下跌超過25% 個人的分析是 1.軟著陸 股票->標普緩緩下跌約10~15%, UPro淨值會下降30~50%, 整體組合下降15~25% 債券->如果CPI維持下降趨勢就卡在殖利率4.5~5%區間上下盤整 2.衰退 股票->下跌約20%的熊市 債券->反向的大爆噴, 完全彌補股票的下跌幅度, 還可以因此撿到便宜股票 建議多關注Sahm rule指標的變化, 有效預測衰退與否! 對帳單: https://i.imgur.com/eiOU7sE.jpg https://i.imgur.com/0m0mfF5.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.139.108 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1701006615.A.AB1.html