Re: [請益] 為什麼那麼多人不會停損?

※ 引述《lienchi (...)》之銘言： : 要不要停損應該是要看投資額佔總資產的比例，如果是融資開槓桿當然要停損，現股壓身 : 家我也覺得要停損等待機會，如果投資額只佔總資產的皮毛，加上又有正向現金流，有沒 : 有停損根本沒差。舉例來說，資產好幾千萬，每個月好幾十萬現金流的人的即使買到一張 : 一千多的紅茶店不停損根本也沒差。資產兩百萬，之前全押買三張六百八台積電的人應該 : 早就要停損。 安安，因為失去是痛苦der，人類面臨損失會選擇規避。 記得停利時心滿意足的笑容嗎? 賺的時候，我們尋求風險厭惡，所以停利。 記得停損時椎心刺骨的痛苦嗎? 賠的時候，我們尋求風險尋求，所以不停損。 造成散戶小賺大賠，報告完畢 維基大神有教 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8D%9F%E5%A4%B1%E8%A7%84%E9%81%BF 損失規避（英語：Loss aversion）是指人們面對同樣數量的收益和損失時，認 為損失更加令他們難以忍受。損失帶來的負效用為收益正效用的2至2.5倍。 損失厭惡反映了人們的風險偏好並不是一致的，當涉及的是收益時， 人們表現為風險厭惡；當涉及的是損失時，人們則表現為風險尋求。 由Daniel Kahneman（1934年~）和Amos Tversky（1937年~1996年）在 1979年發表的論文中，通過以下的對照實驗，觀察到了此種心理上的「 趨避現象」。次試驗分為兩組： 第1組實驗：被實驗團體先行持有1000單位的現金。在此基礎上做出選擇。 　　　　　A.50%的機率將持有的現金增加為2000。 　　　　　B.100%的機率將持有的現金增加為1500。 　　　　　此實驗中，被實驗團體的16%選擇了A，84%選擇了B。 第2組實驗：同實驗團體先行持有2000單位的現金。在此基礎上做出選擇。 　　　　　C.50%的機率損失1000單位現金 　　　　　D.100%的機率損失500單位現金 　　　　　此實驗中，同實驗團體的69%選擇了C，31%選擇了D。 實驗中，A選項和C選項最終手中持有現金是1000或2000的機率都是50%。相對的，選 項B和選項D最終手中持有的現金是1500的機率是100%。即是說，被實驗的團體在有可 能獲得利益時傾向於選擇低風險，而在有可能遭受損失時，更傾向於選擇高風險。 還有一種情況是短視損失厭惡（英語：myopic loss aversion）。在證券投資中，長 期收益可能會週期性地被短視損失所打斷，短視的投資者把股票市場視同賭場，過分強 調潛在的短期損失。這些投資者可能沒有意識到，通貨膨脹的長期影響可能會遠遠超過 短期內股票的漲跌。由於短視的損失厭惡，人們在其長期的資產配置中，可能過於保守。 ※ 編輯: Freighter (101.10.61.162 臺灣), 05/13/2022 10:04:52