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槓桿ETF+短債

最新2024-05-29 05:53:00
留言163則留言,22人參與討論
推噓19 ( 190144 )
最近想把手上的部位 VTI改成SSO(因無兩倍VTI) QQQ改成QLD 都是改成原一半資金持有 剩下就做短債 保有現金彈性運用 關於多出來的槓桿ETF磨耗成本 覺得接下來AI軌道還有10年以上,會有趨勢,盤整狀況應較少 另一個是 ETF 的費用差(大約1.6%) 可能就靠短債利率幫忙彌補 除此之外,還有什麼其他缺點或操作細節要考慮的呢? 謝謝 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.151.150 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1716739736.A.C0A.html

163 則留言

※ 編輯: GinginDenSha (111.241.151.150 臺灣), 05/27/2024 00:12:06
※ 編輯: GinginDenSha (111.241.151.150 臺灣), 05/27/2024 00:16:52
※ 編輯: GinginDenSha (111.241.151.150 臺灣), 05/27/2024 00:23:22

Kewseq, 1F
看好AI買費半正二比較好?

Kewseq, 2F
怕費用我覺得直接買NV比較實在

Kewseq, 3F
缺點喔 怕黑天鵝吧

Kewseq, 4F
你這樣操作可能不如直接all in原型etf

The4sakenOne, 5F
股市到了高位記得做再平衡,因為槓桿部位容易擴大

ForSearch, 6F
問題大概就是 兩倍etf可能不等於兩倍原型。

toko6290, 7F
swap合約的槓桿etf隱含比基準利率高一點的成本,這樣子

toko6290, 8F
開槓桿配短債有利嗎?

ffaarr, 9F
sso開槓成本就5%以上了,你確你智道為什麼要這樣做嗎?

ffaarr, 10F
這還不計單日兩倍可能大幅篇離指數報酬的風險。

ffaarr, 11F
你「覺得」你可以預測股市怎麼走?那沒按預測怎辦有想過?

ffaarr, 12F
認真說,預測漲跌多少都很難了,還要預測路徑…

discreetlife, 13F
求解,開槓成本 5趴是怎麼算的?

pmes9866, 14F
看SSO的holdings 有超過120%曝險是swap,期貨

pmes9866, 15F
然後乘上借貸成本 期貨隱含利率等 算5.33%

pmes9866, 16F
加上內扣 加起來其實快8%

pmes9866, 17F
00670L 200%曝險都是期貨 加上匯率避險

pmes9866, 18F
一年成本快15%

icelaw, 19F
f大 這個是正二教很推的配置法,至於是否能保證贏過大盤

icelaw, 20F
who know?

icelaw, 21F
這個就是指數投資 很難堅持到底的原因,

icelaw, 22F
因為一直會出現很多這種讓看起來可以贏指數的策略投資法

icelaw, 23F
引誘你放棄指數投資

icelaw, 24F
這樣配置會不會贏指數 沒人知道,

icelaw, 25F
只不過未來可能會出現績效大幅偏離原型指數的風險

icelaw, 26F
然後槓桿ETF根本不是指數投資 ,只是一種把每天的漲跌兩

icelaw, 27F
倍放大的策略,講白點 就只是這樣

SweetLee, 28F
正二的目的是讓你開超過1的槓桿(如生命投資) 而不是

SweetLee, 29F
為了拿省下的資金賺點利息而去付出更多的資金成本

staytuned74, 30F
學會量化交易再來用槓桿ETF,無腦買真的吃運氣

staytuned74, 31F
看看CWEB 00637L 00665L,不要只看那些現在好的

aria0520, 32F
你舉的那些跟槓不槓桿也沒啥關係 原型爛槓桿怎麼好

staytuned74, 33F
怎麼沒關係,知道哪個未來原型一定好還不壓爆?

deolinwind, 34F
是主動選股就不要假裝被動投資嘛

w901741, 35F
指數投資很難? 只有像冰綠這樣的才會在一年前就砍掉正二

w901741, 36F

w901741, 37F
為何不能這樣做? 報酬會偏離大盤就不能做了嗎? 這種偏

w901741, 38F
離又不是說只會往壞的方向偏離。

w901741, 39F
說到底,就看投資人願不願意多這一個不確定因素,而這個
槓桿ETF+短債

redlance, 162F
缺點就怕碰到2000~2010美股烙賽期,年報酬不到1%

w901741, 163F
如果你用質借來衝槓桿倍率,年報酬率會更低唷

w901741, 164F
以五年來說,相同曝險下質借會是406%(100%+153%*2),這

w901741, 165F
是不加利息的狀況…所以沒有比較好唷

w901741, 166F
同時還要擔心維持率的問題…

w901741, 167F
另外,我想說關於2000年,泡沫之所以會產生,一定會有一

w901741, 168F
個瘋狂的上漲,大家都只拿泡沫破滅的時候來審視,但實際

w901741, 169F
上在2000年之前瘋狂的上漲會導致槓桿etf賺翻…

w901741, 170F
你只需要有個定期獲利了結的機制(例如再平衡),就可以

w901741, 171F
落袋為安,接下來泡沫發生,再拿資金去佈局

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