※ 本文轉寄自 ptt.cc, 文章原始頁面
標題

[請益] 資產配置(因子投資)請益

最新2023-11-18 12:41:00
留言154則留言,37人參與討論
推噓38 ( 380116 )
目前有300萬資金打算進行投資 看了清流君的影片及板上各位大大的文章打算進行因子投資 小弟目前27歲,可以承受波動及績效偏離大盤 想請問這樣的配置可以嗎? 有沒有什麼問題或是需要調整的 https://i.imgur.com/17jWs67.jpg
[請益] 資產配置(因子投資)請益
還有再平衡的頻率多久一次比較好 目前是打算半年配合新資金投入平衡一次 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.48.23 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1699248514.A.81E.html

154 則留言

※ 編輯: john851008 (42.72.48.23 臺灣), 11/06/2023 13:29:03

staytuned74, 1F
沒有什麼最佳解,直接寫code 回測,如果上市期太短

staytuned74, 2F
就找他們的指數扣除一些費用再測一次,注意data mi

staytuned74, 3F
ning 就是

Altair, 4F
偏離5年甚至10+年 受得了嗎?

gerald655034, 5F
QVAL可以分配給AVDV IVAL可以分配給AVDV 減少資

gerald655034, 6F
產配置複雜度

rmna, 7F
VT60%要偏離大盤也偏不到哪去,因子部分也差不到哪就價值因

rmna, 8F
子部分美國顯得少

rmna, 9F
我自己之前也類似這樣一個一個自己配,後來都直接VT+AVGE

rmna, 10F
或現在VT+AVGV了

SunMoonLake, 11F
除非你有幾千萬 不然配這樣是自找麻煩 績效跟VT有九

SunMoonLake, 12F
成九像

duriel3313, 13F
有一百萬跟有一千萬都可以且應該做資產配置,對於千萬

duriel3313, 14F
以下不用配置的說法不能認同,請問有什麼理由?

duriel3313, 15F
另外這樣配法,不論是過去或是未來,幾乎都不可能是跟

duriel3313, 16F
100% VT 有99%相同的績效,請問有什麼理由這麼說?

UweBoll, 17F
剛出社會總喜歡脫褲子放屁,我自己也是這樣,幾年後你就

UweBoll, 18F
會發現大道至簡,搞那麼複雜只是滿足了自己想做點什麼的

UweBoll, 19F
慾望。

seanidiot, 20F
樓上中肯,所以後來把想做什麼的心情放到其他事物上,

seanidiot, 21F
被動投資就愈來愈簡化

stlinman, 22F
配置沒什麼問題,信念堅定比較重要。

YHank, 23F
說實在的是看人,不是每個人都越來越簡,有名反例就是

lovebridget, 24F
對不想做的自找麻煩 對想做的是找樂趣 而這樂趣也不

lovebridget, 25F
會大虧 其實沒差

lovebridget, 26F
不過如果期望太高覺得會賺 就會失望

YHank, 27F
William Bernstein。當然也有有名正例Rick Ferri。

YHank, 28F
回到原po問題,我覺得60% MCW+40%因子,其中16%動能其他偏

YHank, 29F
價值類,如果抱得住那的確算是合理。但可以問自己一個問題

YHank, 30F
裡面任何一支(IMOM,QVAL,AVES....等等「都」要考慮)長期

YHank, 31F
(至少10~20年喔)落後其他平均,你是否會放棄?任何一支的

YHank, 32F
答案為「是」,就砍掉他,分給別的。

YHank, 33F
我自認為我可以相信FF因子的邏輯但我沒辦法真正完全相信MOM

YHank, 34F
所以我是沒放任何MOM的,我也不是很敢放AA集中式etf

YHank, 35F
所以我選avantis。現在DFA系列看起來也不錯

YHank, 36F
對了,這份清單如果以VT為標準,我猜10~20年至少會有一兩檔

YHank, 37F
年化報酬落後3~5%甚至更多,(但同時我猜領先3~5%甚至更多的

YHank, 38F
也會有),畢竟因子常常就是十年河東十年河西,只是我當然

YHank, 39F
完全猜不出是哪檔XD,重點是決定了就要抱住和堅持策略到底

SweetLee, 144F
一個標的開1.5倍槓桿 跟兩個相關度不為1的標的各開0.75

SweetLee, 145F
倍槓桿 風險程度是不一樣的

swicer, 146F
太多. 推IWDA(or VWRA) + AVUV

sdaa, 147F
收到券商qmom,imom,qval,ival準備下市的通知

slchao, 148F
樓上消息令人震驚,前陣子才剛降管理費

staytuned74, 149F
是要移到nasdaq上市

staytuned74, 151F
funds-of-alpha-architect-will-move-primary-list

staytuned74, 152F
ing-from-cboe-bzx-exchange-inc-and-nyse-arca-in

staytuned74, 153F
c-to-nasdaq-stock-market-llc-301972000.html?tc=

staytuned74, 154F
eml_cleartime

staytuned74, 155F

BRIGHTDREAM, 156F
現在有哪支產品用因子投資又長期贏過大盤的嗎?