Re: [心得] AI時代來臨，技術分析真的已經沒用了

※ 引述《nicefl2001 (@keissendo)》之銘言： : ※ 引述《nicefl2001 (@keissendo)》之銘言： : : 透過 AI的深度與機器學習能力， : : 使其能夠自動適應市場條件，不斷更新、優化交易策略、進行再平衡。 : : AI在投資組合管理方面也展現出卓越的能力， : : 通過精准地管理和適當地調整投資組合，實現最佳的多元化和風險控制。 : : 目前華爾街許多大型投資機構、對沖基金、法人投行都已經全面導入AI Fintech : : 演算法程式交易 當年NASA首次登陸月球，所使用的電腦相較現在的手機根本像玩具， 也就是說我們帶手機穿越到當年，等於是帶一台超級電腦， 但這時代的手機應該比較像是掌上型遊戲機的樣子。 無意冒犯，但您真的理解通篇堆砌的那些詞藻，其真正的意義? : 這邊提到的AI演算法量化交易， : 和大家過去所認知的 "自動化程式交易" 是不一樣的概念 : AI演算法量化交易 (Quantitative and Algorithmic Trading，簡稱 QAT) : 主要是華爾街如美林、高盛、大小摩等那幫大型機構投行 : 以及中大型像黑石、橋水、文藝復興等對沖基金所使用 : AI QAT演算法量化交易，依賴於複雜的數學或統計學模型， : 結合類似 Bloomberg Terminal 的雲端大數據來進行大資料分析。 Quantitative也就是金融量化分析， 本身是基於統計學的結果來分析投資標的， 得力於如今電腦硬體效能飛速進展， 一般人也能在一般的PC/NB上做相關分析。 有興趣的請去圖書館找以python/R 實作的書來了解。 至於Algorithmic Trading也就是演算法交易， 顧名思義就是以程式交易來實作交易的動作， 而為了分析實時交易的大量tick， 已設計好的程式來做出實時的推理/分析等等， 這類程式內容就是演算法，這跟有無AI無關， 反倒是和硬體飛速發展和強力軟體的取得越來越容易(特別是Unix這類的自由軟體)， 任何人只要有心都能下載python/R來做上述的QAT分析。 再次強調，這是得力於硬體效能快速發展和強力軟體容易取得， 因此幾乎人人都有機會學習QAT。 : 其核心在於通過模型去挖掘歷史資料中的規律，並基於這些規律做出投資決策。 : 透過Machine/Deep Learning使得QAT具有更強的資料處理能力和策略優化空間。 這東西在python和R上面目前有名的如tenser flow， 已經很容易取得了，而所謂的深度學習其基本程式理論， 依樣能在圖書館找到，去看一下該基礎理論程式碼如現今流行的類神經網路， 比較能真的了解機器學習的優缺點在哪裡，不會有AI恐慌， 至少在投資的領域，這是個變數很大很大的專門領域。 而當前的AI只能算是弱人工智能，也就是無法泛用不像人腦。 以建築為例，AI可以輕易地做出很漂亮的建築物外觀設計， 但AI目前無法做的是符合法規的精準設計。 至於目前我們所知的所謂華爾街大公司的AI優化策略之類的， 可以想像他能針對盤中的海量資訊，以既定的演算法做出快速的量化分析， 但不表示AI就很強，如同NASA當年首登月球的電腦以現今標準來看很弱， 但卻做到了這時代登陸月球的其他國家如中國/印度得用超級電腦才能做的事情。 : 能隨市場變化進行投資組合調整與再平衡 : 另一種一般人以為的"AI"則是傳統的自動化程式交易 : 使用類似 Multichart/TradeStation/MT5這類下單交易軟體 : 來按照使用者寫好的策略進行自動下單交易 : 不同於 AI QAT 能夠通過機器學習等技術自我優化策略， : 可以不斷地從歷史資料中學習並調整策略， : 以提高交易的盈利性和風險控制能力。 : 而傳統程式交易的策略優化與調整 : 則需要使用者手動進行， : 軟體本身不具備自我學習和調整的能力。 軟體的能力取決於設計者，如先前一再強調的NASA首登月球， 有些交易平台使用類似Eazy Language 的交易script語法， 的確無法寫機器學習的演算法， 但針對實時大量數據做量化分析的演算法已經夠了。 至於以下的這些本來就是程式交易的強項， 在ChatGPT出現前就存在很久了， 有興趣的請找"快閃交易"一書。 : 近年來，AI QAT在華爾街已經被大量用來取代傳統交易員的許多問題， : 並最大限度地減少人類情緒干擾。 : 1. 你會害怕追高被套牢，或者在面對股票下跌時感到焦慮， : 你會因為這些情緒而猶豫不決，不知道何時進場或退場。 : 但AI不會 : 2. 當持股開始下跌時，你可能會感到緊張和焦慮，不知道該繼續等解套， : 還是該果斷止損。但AI不會 : 3. 當你因為缺乏耐心而太早賣出股票，之後看著股價漲上去卻不敢追， : 或是因為太貪心而錯過了出場時間，最後抱上抱下， : 紙上富貴一場，甚至從賺錢抱到變賠錢，但AI不會 : 4. 面對海量的新聞、經濟數據和消息，你可能會感到迷茫和不知所措， : 不知道這些資訊是真是假，但AI能透過語言模型、大數據和演算法分析 : 利用這些短線消息和市場情緒，來收割那些炒短線的散戶籌碼 : 5. 過去能賺錢的策略，並不代表在未來也能持續穩定獲利， : 你的策略需要自己手動調整，但AI (QAT) 會自動進行最佳化 : 剩下的體力、精神狀態、資控風控、紀律、耐心、策略執行力 : 交易成本、交易速度等等的就更別說了.... 像第五點完全和AI無關，因為所謂的AI也是一種演算法。 : 軟體程式交易和AI演算法量化交易，真的是不同等級的東西 : 不要拿來相提並論 或者說取決於演算法的內容。 -- Kent記得曾經請求師父教他密法，師父雖然答應，但是師父要求他在日常生活上要先作到 心性和行為合一，師父說當一個人內在心性和外在行為合一時，修行才能入門，否則心、 行各自為政，一個人就成了雙頭馬車，最後一定分裂，修行自然不成，最終落入魔道。 心中的秘密使得Kent成了雙頭馬車，他記得師父很慎重的比著那個曼達囉，若有所指的告 訴他說：「有朝一日，你能在方圓之中取得圓融的話，修行對你才有意義。」 https://i.imgur.com/fqrVMBD.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.128.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714911663.A.3C1.html