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[請益] 元大美債正2每年扣血多少？

時間
最新2024-02-17 23:53:00
留言56則留言，20人參與討論
推噓17 ( 19推2噓35→ )
有些網友說美債正2扣血10%，也有說扣血5、6%的不等，可是我看了公開說明書有寫經理費0 .75%/年，保管費0.21%/年，是每年喔不是每月，除上述2項費用還有一些夯不啷噹費用好像 比較無關扣血，以上請教。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.49.233 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708158171.A.9A4.html

元大美債正2

283[心得] 00940元大早就開買了
268[請益] 會不會元大根本不怕違反規定啊
173[請益] 元大美債20正2
152[請益] 為什麼大家都在笑美債？
134[請益]請問不配息的ETF(正2)的交易量怎都這麼少?

56 則留言

推

qa1122z, 1F
你賭博有在意過東錢？笑死

推

as5566321, 2F
它是操作期貨，不是現貨，期貨在換合約時候，會有一

→

as5566321, 3F
些價差磨損，這方面不好算

推

centaurjr, 4F
正二是當日震幅兩倍扣血不是固定的

→

centaurjr, 5F
不過上次破底那次一個月少說也吃個5%

→

acd311, 6F
買原型放著跟他拗，再升我再買

→

qa1122z, 7F
接近2倍

→

ffaarr, 8F
美國的期貨很有效率，正價差（含未收配息）就是現金

→

ffaarr, 9F
利率，美國利率5%正二就吃10%價差，再扣回現金部位

→

qa1122z, 10F
長期直接買債券，正2跟TMF之類的比較像賭博，不建議

→

qa1122z, 11F
長期持有

→

ffaarr, 12F
的利息（實際看台幣美元比例)大概也是7%-8%的成本
雖然看不懂還是謝謝

→

qa1122z, 13F
尤其是開獎前可以...

推

f204137, 14F
不好算 融資正1利息 都比正2扣血少

推

centaurjr, 15F
真的你去借錢買兩倍的正一都划算
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 16:32:26

推

drcula, 16F
要拚美債正2,等第二季末看看情況再說,現在凹太早

推

ze810125, 17F
質押買正ㄧ蘇胡 再升在押再買
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 16:37:57

→

ffaarr, 18F
不懂的話代表你不懂期貨，不懂期貨就真的別買正二

噓

solomonABC, 19F
金龍借你錢才2% 你不借去玩正二幹嘛……

→

solomonABC, 20F
借台幣買美債 就台央獨有的大禮包。加上台央又會壓

→

solomonABC, 21F
匯率 幫你控制風險

推

SilverRH, 22F
期貨價格=現貨價格-債券收入（長債殖利率+持有成本

→

SilverRH, 23F
（短期利率）

→

SilverRH, 24F
當倒掛的時候短期利率高於長期利率，期貨就會扣血
元大美債正2買進成本9.7元50張虧5萬了

推

harpuia, 25F
不固定，只要頻繁漲跌，扣血會越變越大
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 17:19:02

推

SuGK, 26F
扣好多喔 我朋友買正三 不就扣更多？
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 17:23:57

推

sdfggg321, 27F
跟正一還原股價比 心裡就有底了啊

推

vincent1700, 28F
基本上就22樓講的那樣，所以並不是用轉倉正逆價差

→

vincent1700, 29F
來看成本，因為根本就不同支債券價差根本沒意義。

→

vincent1700, 30F
反而歷史上大部份時間反而應該是你所謂的「補血」

→

vincent1700, 31F
，只是這兩年倒掛所以才會扣血

→

vincent1700, 32F
難得第一次看到有人搞懂XD

→

vincent1700, 33F
這問題問到爛，明明CME網站就有說明書了

推

qa1122z, 34F
所以利率固定沒倒掛時，買正2也會自己補血？

→

vincent1700, 35F
那當然，金融機構就是這樣賺的啊，不然為什麼倒掛

→

vincent1700, 36F
的時候大家這麼痛苦

→

vincent1700, 37F
滿好奇那些扯正價差逆價差的網紅到底知不知道自己

→

vincent1700, 38F
在講什麼

→

horseorange, 39F
你要問的是波動率損耗的話就是不一定

推

SilverRH, 40F
期貨理論價格的基礎就是買賣方依據無風險利率做套利

→

SilverRH, 41F
交易，所以短率高自然遠期就會貴

→

SilverRH, 42F
這不是降低保證金槓桿能解決的問題，因為保證金是繳

→

SilverRH, 43F
到cleaning firms 手上，跟期貨賣家沒有關係

→

SilverRH, 44F
相對來說你買債券現貨就是只損失機會成本，沒有借貸

→

SilverRH, 45F
成本。

推

kind9405, 46F
感謝 S大 想再請問一下 那這樣以目前現金利率與長

→

kind9405, 47F
期殖利率的差距兩倍就是這支的扣血囉？

推

SilverRH, 48F
理論上是這樣算，但是正二有做repo，而且還有其他磨

→

SilverRH, 49F
損，實際上不是直接對應的關係，可以當作一個預期

推

kai2573, 50F
拉歷年歷史紀錄與正1比不就知道了

推

prtscscroll, 51F
幸好有哆啦王分析過美債正二 這東西根本不能套著配

→

prtscscroll, 52F
早給停損烙跑了
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 19:49:28

噓

cityhunter04, 53F
上面一篇廢文，現在又一篇？

推

hwei9582905, 54F
我自己看從2022/10/03債券價格97，到2023/12/01債

→

hwei9582905, 55F
券價格一樣97，但美債20年正2少了28%，有夠可怕的

→

hwei9582905, 56F
耗損

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