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[心得] 我論數理操盤系統之可行性

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推噓77 ( 9720180 )
我小眾,我驕傲 1. 這是一篇周末長文,記錄自己在面臨外在環境的衝擊下 (e.g. a. 北一女國文老師的批判, b. 好友世界級公司漲停, c. 好友得國際大獎) 的自我安慰 = 《每個人都做好自己,發揮自己就很好》 2. 源起: 我有一位好友,他的父親東京帝大博士,退休後在屏東老家無耕有讀生活, 多年來,全家鄉就他一個人訂財訊(報紙),金融操作直至前兩年九十幾歲高齡仙逝 早年騎單車路過他家,他還問起我老東家的股票 ... 我立志,這是我的榜樣 & I am waiting for a sign. 3. 從事數學金融操盤系統的開發已經decades. 一個有趣的發現: 《機構與人工智慧越介入這個市場,反倒這個市場越有規律性》 4. 以這兩天為例(20231207 & 20231208),如果一天被"猜中", 那可能是我狗屎運, 如果連續兩天都"猜中"走勢 ... 那這就值得投入"資源"了 ... 想(增加人手)創業 ... 哈哈哈 5. 先簡單說明20231207的狀況(及一個開盤細節), a. 8:45 am,台灣期貨市場開盤,一旦開盤,我的系統估計當天 (預估當日)最高點 = 17373.x (預估當日)最低點 = 17266.x b. 整天跑完, 實際最高點 = 17371 實際最低點 = 17261 如圖一 https://i.imgur.com/IlngRFJ.png
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c. 開盤細節之一, 金融期貨的第一筆成交單在"8:50:26 am"(開盤五分鐘後)才成立, 經驗說,高機率這一天會有一段大跌之勢,這種狀況我稱呼它為"操盤手之疑惑" 如圖二 https://i.imgur.com/PYyh8NN.png
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6. 再說明20231208的狀況(及一個開盤細節), a. 8:45 am,台灣期貨市場開盤,一旦開盤,我的系統估計當天 (預估當日)最高點 = 17469.x (預估當日)最低點 = 17364.x b. 整天跑完, 實際最高點 = 17470 實際最低點 = 17363 如(上圖一)或圖三(開盤即估)/圖四 https://i.imgur.com/ROS2ypN.png
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https://i.imgur.com/yG0lxsv.png
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c. 開盤細節之一, 台股現貨大盤的第一筆成交單在"9:00:05 am", 明顯低開, 五秒後的第二筆成交單才大拉,經驗說,這是作價作(大)紅棒, 這種狀況我稱呼它為"操盤手之開盤作價(畫圖)" 如圖五 https://i.imgur.com/I7axg4p.png
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7. 實務上有沒有下單,當然 ... 如圖六 ... 系統越來越穩定了 https://i.imgur.com/0D1KJMs.png
[心得] 我論數理操盤系統之可行性
[20231210 周日補充] 8. 好的"短線操作系統"需要有各式各樣多個血源不同的模組整合 教科書上的術語 = 開發出更多的"型態" 讓"賭博"往"套利"的方式前進 股板不友善,討論這個領域的風氣不容易看到 ... 大概之後我也不po這個領域了 9. 我刪了另一篇原本想討論"建構方式之一"的文章 簡單說一下, a. 我的野心 = 《建構一個橫跨台股日夜盤的自動系統》 a-1. 台股期貨日盤可能有幾組大機構、有些跟現貨 a-2. 台股夜盤只剩期貨 ... 有台灣機構/散戶跟米國機構/散戶 a-3. 整套系統(08:45 am - 13:45 pm & 15:00 pm - 05:00 am) 至少有三組以上心態不一定一致的機構 ... "跨夜當沖" 很有機會生存下來 b. 懂的人懂 其中一套模組的“可行性”? step 1. 過去3年(?)資料分群 (有眉角) step 2. 想辦法將今日日內發展比對各群特徵 (有眉角) step 3. 抓到有方向的第三段/末段行情(or 夜盤) 難度在哪? 哪些特徵分群? 我給一個建議與方向連結 建議: b-1. ticks data 之EMD(Empirical Mode Decomposition),非線性去噪 b-2. 匯率 (tough) b-3. 期現貨關係(/價差) (tough) b-4. 波動率 (tough) 方向連結: b-5. 曾士育的碩士論文(論文網可下載) 以自組織映射圖神經網路探勘金融投資決策之研究 再補充相關的兩本碩士論文如下: 一位是同時期李昇暾的學生,一位是陳安斌的學生 台灣加權股價指數之知識發現小波轉換與自組織神經網路結合之應用(嘉義大學 何孟學) 群體決策與自組特徵映射應用於期貨投資報酬率預測之研究(交大 林芳君) (這兩本只能現場印, 無pdf直接下載) 論文網截圖如下: https://i.imgur.com/pp9WpkV.png
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c. 真正的問題其實很"數學" c-1. 選擇的參數/變數越"獨立"越好 ... c-2. How do you define the "metric" in this "metric space"? 沒有"距離"的定義 = 無法分群 (另一方面, 我知道成交量也很重要, 我卻用不上/不會) [20231211, 09:30左右補充] 1. 今日開盤後 台指期估高 = 17501.X 台指期估低 = 17393.X 台指現貨估高 = 17512.X 台指現貨估低 = 17388.X 參考下圖 https://i.imgur.com/u8pNdEe.png
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電子期估高 = 863.7 電子期估低 = 857.4 電子現貨估高 = 866.4 電子現貨估低 = 858.7 參考下圖 https://i.imgur.com/GjQ8mQX.png
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2. 明顯開盤用金融倒貨(控盤) ... 因此應該電子比較準 [20231211 12:06 補充] 認真說,系統最愛這種盤 = 黏答答 = 被控的盤 ... 目前已空手, 等"訊號" [20231211 14:20 補充] 1. 開盤時已全盤預估一次(如上方之說明與圖) 2. 由於開盤之後,先殺金融(金融是用來控盤的, (台積電等也是)) a. 大盤和台指期都穿過預估之低點不少, b. 電子期/電子現貨比較正常 3. 今日為壓縮盤(類波動率的概念) ... 有機會噴出 (被米股帶一下的話) a. 大盤現貨預估區間大小 = 116.X點, 實際 = 79.X點 b. 台指期貨預估區間大小 = 108點, 實際 = 107點 https://i.imgur.com/kPvWuV6.png
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https://i.imgur.com/AqwS5AL.png
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4. 我在下半盤預估高點(小綠)出掉一口多單, 尾盤在全天預估低點(大紅)又進一口多單 加上早盤也當沖了一次, 兩進兩出, 小勝兩場 ... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.6.154 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702085269.A.4C1.html

297 則留言

dly, 1F
LTCM

jjjjjjs, 2F
想了解

guilty13, 3F
這個一次被咬到就沒了喔

kokq, 4F
找到能賺的方法就持續,對帳單會指導你。

lalalahu, 5F
笑死,夾雜人為操控哪有辦法預測,你說長週期指標

lalalahu, 6F
還有可能,短期別做夢了
不想太解釋, 沒太多意義 1. 請參考聖經之一 = (Larry Williams) 短線交易秘訣 2. 個人疫情開始,才有機會"在家工作", 才能80%以上精力投入開發與實踐 兩個帳號, 150萬開始, 目前 230萬 ... 日內交易, 風險很小 ... 但我屬"賭徒", 喜歡隔夜或3-5天 ... 認真說, 細節太多, 很難一書以貫之, 尤其是台灣受美股影響, 很unique

MRFROG, 7F
笑了

linfuon, 8F
什麼兩天....至少200天

Taiwanwolf, 9F
自己知道有效就好,公開分享是欠被狙擊?

mytropicfish, 10F
等連續10交易日準 我就尊敬你

tenghui, 11F
感覺很賣弄但是沒有重點

a9564208, 12F
這個套路可以去YouTube買廣告

guk, 13F
不給過,有夜配味。

ajkofqq, 14F
有群嗎

s7598261, 15F
看到短線交易就笑了

Xenia1050, 16F
這個一次被咬到就沒了喔

foreverkn, 17F
似乎是要收會員

foreverkn, 18F
你的系統或許很神,但是通篇內容只是敘述猜中點數

foreverkn, 19F
沒提到系統如何運作,感覺是推銷應該是要來收會員?
1. 我認為很可悲, 台灣有"乾淨的園地"讓人好好討論嗎? PTT 股板已經算之一了 2. 個人在此一貫的文章如果還讓板友酸來酸去 ... 呵呵, 那也許是很多人離開的原因 3. 在這個"領域", 我的啟蒙者之一, 應該是老板友, 網名 凌波微步 如果對各位沒幫助/鼓勵 ... I am sorry.

menti, 20F
我看完 不太懂這篇意義 是你賺錢想炫耀 還是業配

minikai, 21F
信箱裡還沒有新的信喔,再加油一點

zack867, 22F
投資穩賺不賠的方法我是不會跟陌生人分享的

foreverkn, 23F
樓上突破盲腸

menti, 24F
不過很有FB廣告的感覺 講了一堆 好似沒講 很棒

menti, 25F
你的回覆跟你文章對不起來啊 你沒有提供東西讓人討

menti, 26F
論...是要怎麼討論 @Q@

allgood123, 27F
沒有風險說明?

menti, 28F
你敘述中說你猜中 然後跑完 哦 有下單 有賺錢 然後?

foreverkn, 29F
要討論你的系統就是探討你的系統如何運作

foreverkn, 30F
你會說出來嗎?不說如何討論?還是說只是討論你的系統

foreverkn, 31F
多麼神就好?

sltsou, 32F
連自己都沒賺幾兩銀的系統XD

Xenia1050, 33F
這篇完全沒有講系統有什麼參數.. 是要怎麼討論..

foreverkn, 34F
連要如何開始討論一件事都不知道也是很可悲

Vladivostok, 35F
供三小…

august628, 36F
賺的人不會上人說

menti, 37F
我也有程式單跑長期會賺錢的 而且沒有人為因素

BBFish55, 38F
的確是小眾又驕傲的文

menti, 39F
你是要這種討論嗎 看大家有沒有 還是只有你有 @Q@

ninggo, 313F
要討拍去專版討拍吧,吹頂版才是聊量化交易的地方
Where? 我想去, 認真問

genezhang, 314F
很厲害

genezhang, 315F
這是用大家的系統做數據進而計算出當天的預設結果嗎

genezhang, 316F

CLinna, 317F
大大今日高低PLZ
我在原文下方補充

ohlong, 318F
短線量微分 長線量積分 對比k線

tommy123310, 319F
財經老人退休到仙逝期間 買大盤 應該不只Lexus跟紅

tommy123310, 320F
牌吧
哈哈哈, 你看那麼仔細, 不回不好意思 老人年輕的時候是東京大學博士 好友是家族長孫, 老人的父親過世出殯時,好友(長孫)是全程坐轎子的 你多慮了 ^^ OK ... 我在原文下方補充星期一之全程資訊 之後, 應該不會再補充了(吧)
※ 編輯: mathbug (180.217.6.154 臺灣), 12/11/2023 14:41:23