[心得] 我論數理操盤系統之可行性

我小眾，我驕傲 1. 這是一篇周末長文，記錄自己在面臨外在環境的衝擊下 (e.g. a. 北一女國文老師的批判, b. 好友世界級公司漲停, c. 好友得國際大獎) 的自我安慰 = 《每個人都做好自己，發揮自己就很好》 2. 源起： 我有一位好友，他的父親東京帝大博士，退休後在屏東老家無耕有讀生活， 多年來，全家鄉就他一個人訂財訊(報紙)，金融操作直至前兩年九十幾歲高齡仙逝 早年騎單車路過他家，他還問起我老東家的股票 ... 我立志，這是我的榜樣 & I am waiting for a sign. 3. 從事數學金融操盤系統的開發已經decades. 一個有趣的發現： 《機構與人工智慧越介入這個市場，反倒這個市場越有規律性》 4. 以這兩天為例(20231207 & 20231208)，如果一天被"猜中", 那可能是我狗屎運， 如果連續兩天都"猜中"走勢 ... 那這就值得投入"資源"了 ... 想(增加人手)創業 ... 哈哈哈 5. 先簡單說明20231207的狀況(及一個開盤細節), a. 8:45 am，台灣期貨市場開盤，一旦開盤，我的系統估計當天 (預估當日)最高點 = 17373.x (預估當日)最低點 = 17266.x b. 整天跑完， 實際最高點 = 17371 實際最低點 = 17261 如圖一 https://i.imgur.com/IlngRFJ.png c. 開盤細節之一, 金融期貨的第一筆成交單在"8:50:26 am"(開盤五分鐘後)才成立, 經驗說，高機率這一天會有一段大跌之勢，這種狀況我稱呼它為"操盤手之疑惑" 如圖二 https://i.imgur.com/PYyh8NN.png 6. 再說明20231208的狀況(及一個開盤細節), a. 8:45 am，台灣期貨市場開盤，一旦開盤，我的系統估計當天 (預估當日)最高點 = 17469.x (預估當日)最低點 = 17364.x b. 整天跑完， 實際最高點 = 17470 實際最低點 = 17363 如(上圖一)或圖三(開盤即估)/圖四 https://i.imgur.com/ROS2ypN.png https://i.imgur.com/yG0lxsv.png c. 開盤細節之一, 台股現貨大盤的第一筆成交單在"9:00:05 am", 明顯低開， 五秒後的第二筆成交單才大拉，經驗說，這是作價作(大)紅棒， 這種狀況我稱呼它為"操盤手之開盤作價(畫圖)" 如圖五 https://i.imgur.com/I7axg4p.png 7. 實務上有沒有下單，當然 ... 如圖六 ... 系統越來越穩定了 https://i.imgur.com/0D1KJMs.png [20231210 周日補充] 8. 好的"短線操作系統"需要有各式各樣多個血源不同的模組整合 教科書上的術語 = 開發出更多的"型態" 讓"賭博"往"套利"的方式前進 股板不友善，討論這個領域的風氣不容易看到 ... 大概之後我也不po這個領域了 9. 我刪了另一篇原本想討論"建構方式之一"的文章 簡單說一下， a. 我的野心 = 《建構一個橫跨台股日夜盤的自動系統》 a-1. 台股期貨日盤可能有幾組大機構、有些跟現貨 a-2. 台股夜盤只剩期貨 ... 有台灣機構/散戶跟米國機構/散戶 a-3. 整套系統(08:45 am - 13:45 pm & 15:00 pm - 05:00 am) 至少有三組以上心態不一定一致的機構 ... "跨夜當沖" 很有機會生存下來 b. 懂的人懂 其中一套模組的“可行性”？ step 1. 過去3年（？）資料分群 (有眉角) step 2. 想辦法將今日日內發展比對各群特徵 (有眉角) step 3. 抓到有方向的第三段/末段行情(or 夜盤) 難度在哪？ 哪些特徵分群？ 我給一個建議與方向連結 建議: b-1. ticks data 之EMD(Empirical Mode Decomposition),非線性去噪 b-2. 匯率 (tough) b-3. 期現貨關係(/價差) (tough) b-4. 波動率 (tough) 方向連結: b-5. 曾士育的碩士論文(論文網可下載) 以自組織映射圖神經網路探勘金融投資決策之研究 再補充相關的兩本碩士論文如下: 一位是同時期李昇暾的學生，一位是陳安斌的學生 台灣加權股價指數之知識發現小波轉換與自組織神經網路結合之應用(嘉義大學 何孟學) 群體決策與自組特徵映射應用於期貨投資報酬率預測之研究(交大 林芳君) (這兩本只能現場印, 無pdf直接下載) 論文網截圖如下: https://i.imgur.com/pp9WpkV.png c. 真正的問題其實很"數學" c-1. 選擇的參數/變數越"獨立"越好 ... c-2. How do you define the "metric" in this "metric space"? 沒有"距離"的定義 = 無法分群 (另一方面, 我知道成交量也很重要, 我卻用不上/不會) [20231211, 09:30左右補充] 1. 今日開盤後 台指期估高 = 17501.X 台指期估低 = 17393.X 台指現貨估高 = 17512.X 台指現貨估低 = 17388.X 參考下圖 https://i.imgur.com/u8pNdEe.png 電子期估高 = 863.7 電子期估低 = 857.4 電子現貨估高 = 866.4 電子現貨估低 = 858.7 參考下圖 https://i.imgur.com/GjQ8mQX.png 2. 明顯開盤用金融倒貨(控盤) ... 因此應該電子比較準 [20231211 12:06 補充] 認真說，系統最愛這種盤 = 黏答答 = 被控的盤 ... 目前已空手, 等"訊號" [20231211 14:20 補充] 1. 開盤時已全盤預估一次(如上方之說明與圖) 2. 由於開盤之後，先殺金融(金融是用來控盤的, (台積電等也是)) a. 大盤和台指期都穿過預估之低點不少， b. 電子期/電子現貨比較正常 3. 今日為壓縮盤(類波動率的概念) ... 有機會噴出 (被米股帶一下的話) a. 大盤現貨預估區間大小 = 116.X點, 實際 = 79.X點 b. 台指期貨預估區間大小 = 108點, 實際 = 107點 https://i.imgur.com/kPvWuV6.png https://i.imgur.com/AqwS5AL.png 4. 我在下半盤預估高點(小綠)出掉一口多單, 尾盤在全天預估低點(大紅)又進一口多單 加上早盤也當沖了一次, 兩進兩出, 小勝兩場 ... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.6.154 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702085269.A.4C1.html