Re: [心得] 選擇權根本就不是人玩的

: → vtgc161 : 而且你說的跌到1000點的話，我剛剛光是翻了三月的選 12/22 17: 52 : → vtgc161 : 擇權，還沒有翻到更後面的遠月，你的選擇權會從3.7 12/22 17: 52 : → vtgc161 : ，漲到130到150之間，如果是短線崩跌的話，加上隱波 12/22 17: 52 : → vtgc161 : ，甚至會到200以上，算上上漲後要準備的保證金，你 12/22 17: 52 : → vtgc161 : 就算只投入三成資金壓在上面，不太可能不用補錢吧 12/22 17: 52 : 推 shawncarter : 你知道裸賣很少被扛出去 一被扛出去是一輩子起不來 12/22 18: 14 : → shawncarter : 的 12/22 18: 14 這麽多回文隨便看一下只有vtgc講到重點吧… 作為賣方你不是只要不跌穿行權價就沒事 而是到期日之前 都會根據你期權的價差 會有尬保證金的問題 你拿delta 算一下就可以算出大致上 如果大盤跌多少 你期權價差有多少 假設 QQQ 股價400元 你做100口 總價值約 400 * 100 * 100 = 400萬美金 如果delta 是 0.01 股價每下跌 1% 你就相當承受 400萬美金 * 0.01 * 0.01 = 400元 的虧損 如果你賣的不夠價外 delta 值過高的話 你虧損是翻倍起跳 越接近行權價 你delta 值越接近0.5 也就是說 如果股價就算沒跌破100 但如果 跌到 150 你的虧損可能已經是 百萬美金 你保證金不夠 到期日之前你就爆倉了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.9.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1640169888.A.F0E.html