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作者felix0517
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[請益] 深度學習選股問題

時間
最新2021-04-19 12:30:00
留言84則留言,43人參與討論
推噓16 ( 24852 )
問題:不知道版上有沒有人使用深度學習選股? 除了把資料分成測試集跟訓練集, 還有什麼方法可以用來確定深度學習的結果是否真的可以使用? 最近用深度學習跑出一個模型 把財報餵給電腦,讓電腦自行去尋找模型 把2014~2017當成訓練資料 2017以後當成測試資料 從2014年到現在投報率695% 同樣的區間 0050 投報率是271% 台積電 投報率是624% 模型曾經最少選出2檔股票,最多選出20檔股票 進出場時間為財報公布日隔天(所以一年只交易四次) 交易都有含手續費跟稅金 我目前有真倉下去跑 初步看起來效果不錯,有擊敗大盤跟0050 4/1(財報公布隔天)到現在投報率有7.5% 我原本是想要找出可以贏過0050跟大盤的模型 結果竟然贏過台積電 讓我覺得有點匪夷所思 是不是哪裡有問題 而且我有研究每季選的股票 完全沒有選過台積電 台積電的財報應該不會不好 所以完全搞不懂深度學習選股的邏輯 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.160.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618680452.A.4B8.html

84 則留言

season2011, 1F
進出場機制? 網路上有人做 進出場做得好

season2011, 2F
射飛鏢選股都能每年10%
進場就是財報公布隔天進場 出場沒有設停損停利 直到下一次財報公布才進行換股 當然我有設前提 不會交易流動不足的股票

yoche2000, 3F
你用DL嗎 那些Feature 我看到的都只有技術面
feature就用財報阿 完全沒用技術指標

s505015, 4F
我高中同學 姓韓還開班授課
※ 編輯: felix0517 (27.52.160.181 臺灣), 04/18/2021 01:34:32

season2011, 5F
你再跑跑看?

yoche2000, 6F
但我在想搞不好可以用基本面 籌碼delta之類的
我是沒有用籌碼 純粹財報

yoche2000, 7F
外國很多 Hedge Fund 新創 薪水開很高

yoche2000, 8F
這個最到最屌應該都財富自由了 (薪水)

yoche2000, 9F
你說沒選過2330 那就表示現在基本面不是deter. fac.

a000000000, 10F
尼484數學很爛 交易週期三葛月 4/1到現在才半月
痾 抱歉 是我表達不好 是我到最近才鼓起勇氣直接下真倉 真倉就只有4/1到現在
※ 編輯: felix0517 (27.52.160.181 臺灣), 04/18/2021 01:36:39

season2011, 11F
喔對了 想到一個 短期是不準的
短期不準??不太懂
※ 編輯: felix0517 (27.52.160.181 臺灣), 04/18/2021 01:38:27

season2011, 12F
長期次數多才會接近期望值 短期隨便飆

season2011, 13F
機率與統計的部分 要次數多出現才會是 硬幣正反面

season2011, 14F
出現機率才會是1:1 短期幾次 出現什麼都有可能

season2011, 15F
壓天鈺?
你是說我模型要多跑幾次嗎? 我知道DL每次跑每次結果都不太一樣 不過目前每次跑出來的結果是都有贏過0050
※ 編輯: felix0517 (27.52.160.181 臺灣), 04/18/2021 01:43:29

yoche2000, 16F
好吧 搞不好是增長不夠(沒翻倍) 或毛利率問題

Sixigma, 17F
你的Y是什麼?漲過一個門檻算選對?

yoche2000, 18F
基本面對的影響較小 (我猜是overfitting

clement10601, 19F
不太懂測試為啥是拿17後?當期間每季做sliding會不

clement10601, 20F
會更妥

yoche2000, 21F
*基本面對短期的影響較小

s710262, 22F
射飛鏢

s900527, 23F
我也好奇Y是什麼

javatea, 24F
那你還不all in

dodomilk, 25F
Y會大幅影響你的模型建構吧,感覺沒那麼簡單

yoche2000, 26F
兩種approach吧 數個class或是Linear

darkMood, 27F
笑死,都做弊了,投報率竟然沒有幾百倍,這樣不行。

zakijudelo, 28F
小聲告訴你,用三竹就可以選到好股了

darkMood, 29F
事實上每年都有漲很多倍的股票,贏過台積電根本對

darkMood, 30F
操作個股的人來說太簡單了.

xam, 31F
回測要找飆股很多啊,昨天看到寶佳10/20年也都贏GG

redsa12, 32F
你問這問題就跟骰了一次骰子擲出6 說怎麼會比期望值

redsa12, 33F
3.5還要大那麼多 是同一個道理

redsa12, 34F
另外你拿14-17來training 怎麼可以報酬從14年開始看

willylala, 35F
這種東西就直接拿去基金公司賣個幾10億了阿

redsa12, 36F
學界從70.80年代就一直不斷證明給大家看了

redsa12, 37F
你in-sample做出來的東西就是overfitting

redsa12, 38F
要講贏過大盤 請用同一個策略持續操作三到五年

redsa12, 39F
那樣有贏過大盤才稍微比較有可能讓人相信一點點

slayptter, 81F
我也有做,我下單機制是搭配MC

jrbobo, 82F
我是季報月報股價籌碼都拿來當feature

DrTech, 83F
多頭沒什麼好預測的。能預測去年初的轉折,跌幅才厲

DrTech, 84F
害。