[請益] 股市崩盤前後的熵變化!

最近我的學術文章 有用一個新的方法來分析股市崩盤前後的差異 評審基本上已經算是同意發表,並建議我們加算某一種特殊形式的熵 我們後來算了一下 發現在某個維度的熵有非常顯著的下降 因為這部分是評審建議我們加算的 所以對於這個結果比較沒有直覺上的衝擊 不知道各位股市高手 對於 崩盤前後熵的變化 有沒有什麼心得? 你們也認同股市崩盤的時候 熵會劇烈減少的嗎? 那是否意味再崩盤那個過程 是違反熱二律的呢? 感謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.117.32.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603348630.A.EB7.html