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看板Soft_Job
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Re: [請益] 好像不常聽到工程師研究程式交易?

最新2023-11-22 09:59:00
留言47則留言,11人參與討論
推噓12 ( 12035 )
難在基本分析啊, 基本面這些琢磨清楚了又發現基本面再加上人工觀察價格行為就可以...... 有一種程式交易是高頻交易, 高頻交易需要低手續費\spread\傭金\設備\速度\基本面, 重點又不單只是程式交易了。 基本面加上肉眼價格行為的手法在有些喜歡炫耀的交易者可以見到...... 這次以巴戰爭基本分析還有價格行為的機會在大宗商品石油XTIUSD\貴金屬黃金XAUUSD, 就可以buy limit掛好即可...... 話說,我也很想看到程式交易的分享文章。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.71.250 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1698504285.A.953.html

47 則留言

NDark, 1F
因為數字處理能力跟邏輯能力其實不太一樣

NDark, 2F
大家都以為數理好是二類應該讀資訊

NDark, 3F
但嚴格來分 數學分兩種 數學系的數學 經濟學的數學

NDark, 4F
工科這種應用科學只能算擦邊

NDark, 5F
寫程式寫得好其實大多是邏輯能力強的學生

layer0930, 6F
那是大神在玩的吧,資本額也要夠

layer0930, 7F
不然光流量費用就哭了

mmonkeyboyy, 8F
一般人不用什麼高頻交易啦 會寫一些期貨交易算法

mmonkeyboyy, 9F
就很不錯了 1 tick 要做什麼動作 出去到回來跟要

mmonkeyboyy, 10F
多久 trailing多少 這些基本搞定 你手動下單 後

mmonkeyboyy, 11F
面靠程式停損或是收割清倉 就是一般人可以的玩法

mmonkeyboyy, 12F
有什麼C/C++ 的或是 Python的 這種交易手續費都還好

mmonkeyboyy, 13F
玩大的就要搭上 B terminal做

mmonkeyboyy, 14F
這些離賺大錢還很遠 但賺小錢到能負擔支出到是可以

mmonkeyboyy, 15F
當你有200k鎂可以玩的時候 應該能打平小賺 往上就

mmonkeyboyy, 16F
是能指數成長 不過你現在都跟機器在對打了就是...

Citadel, 17F
感謝回覆:)

layer0930, 18F
..沒寫過才說費用還好

layer0930, 19F
有寫過就知道要花那些錢

dream1124, 20F
我覺得程式交易能穩定賺錢的策略其實比很多人想的單純

dream1124, 21F
就是高頻交易幫ETF造市等策略,而不是搞什麼基本或技術

dream1124, 22F
分析再想什麼玄妙策略進出。這些玩分析玩策略的要嘛

dream1124, 23F
很難實作,不然就是難穩定賺錢,或許有賺但又輸回去

dream1124, 24F
花裏胡哨搞了半天還不如定期定額買低管理費的指數ETF

mmonkeyboyy, 25F
就是寫過啊....所以我說你要有一個基數再開始玩啊

mmonkeyboyy, 26F
分析的有兩三派主流啦 一般有回放派就不錯了

mmonkeyboyy, 27F
像我是保守派 最怕就是沒事戰爭 回放術就沒屁用了

mmonkeyboyy, 28F
這種都還要搭B term 做快速資訊分析

mmonkeyboyy, 29F
才有辦法做比較不保守的策略 不過這種都是小於$1M

mmonkeyboyy, 30F
的人在玩的

mmonkeyboyy, 31F
一般人有興趣的可以看Sierra chart & Alpaca Market

mmonkeyboyy, 32F
也許有新的 但這兩個我還是比較熟也常用的

mmonkeyboyy, 33F
要搭什麼data 的話可以用Yahoo

mmonkeyboyy, 34F
幾年前也許我會說 HFT一般不用想 但現在的HFT有變化

mmonkeyboyy, 35F
到也不是不行 但沒那麼HF就是了

mmonkeyboyy, 36F
前一陣子還被抓去研究了UL3524 應該會有公司會出來

mmonkeyboyy, 37F
能讓你養幾張的雲環境 從這裡下手應該有的玩

mmonkeyboyy, 38F
樓上我更正一下 ->都是不"小"於$1M在玩的

Vanced, 39F
感謝分享

obarisk, 40F
id跟內文不合。可惜

ekids1234, 41F
謝 mm 大分享

Sunal, 42F
推一樓,尤其純數組的數學…不是工科自己覺得數學很好就讀

Sunal, 43F
得懂的

newking761, 44F
程式交易沒設備要玩洨?

h4k, 45F
做高頻和複雜的統計套利數學可能要很好。一般程式交易不需要

h4k, 46F
重點在方法論,如果用什麼技術指標濾網篩來篩去和參數最佳化

h4k, 47F
你的方法論就已經錯了,數學強如陶哲軒都不會成功。