[心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題

昨天思考了一個問題 假設在股市裡有5%的年化報酬率 包含除息點數等等 在台指期使用無限轉倉法就可以完整得到這個報酬 以萬七來算 5%約850點 17萬元 但無限轉倉法有一個缺點 在崩盤的時候如果保證金準備不夠多 也就是槓桿開太大的話會被斷頭 不能只準備18.4萬保證金就跑進去玩 最保險的方法是準備340萬才玩 就一定不會被斷頭 如果存在一個方法 能夠平均取樣得到這些點數 拿到年利率5% 而停損設在十點以內 不要發生連輸的狀況 假設都能平均贏或輸 損失不會超過要補保證金的情況(這句是假設 如果覺得不妥也可以準備兩倍原始保證金) 那把18.4萬當成本金的話 就約有92.4%的年化報酬率 我試著用AI訓練一下 好像這個想法是可行的 相關的成本設定及測試如下 一口成本(包含滑價 手續費 交易稅)我抓300元 挑了幾個有股災的年份測試 包含2008 都是賺錢的 保證金18.4萬當本金來算 2011~2020的年化報酬率為87%(真的測試出來是這個數字) 我貼一下今年到目前的報酬 ------------------------------------ Fut3SD/2023-01 You Win 32800 TWD Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD Fut3SD/2023-03 You Win -19600 TWD Fut3SD/2023-04 You Win 112300 TWD Fut3SD/2023-05 You Win -900 TWD Fut3SD/2023-06 You Win 99300 TWD Fut3SD/2023-07 You Win -4400 TWD Total Win 169200 TWD ------------------------------------ 到目前獲利是16.92萬 請問各位大大有人做過這樣的測試嗎? 不知道我想的會不會太理想 接下來我想去寫個程式交易 好久沒寫程式了 不知道會弄多久 希望到時候滑價不會太嚴重 以及未來的交易都能跟以往的績效一致 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.45.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1689741023.A.AFB.html