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[心得] 跨月價差賺菜錢

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最新2019-10-22 17:07:00
留言36則留言,12人參與討論
推噓8 ( 9126 )
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[心得] 跨月價差賺菜錢
有一種交易是做跨月價差 一般散戶大概只在轉倉會碰他 不知哪家看盤軟體有K線? 我花了一個下午做出這樣的東西 結論: 大台只要2點就能賺菜錢 被套住也不用太擔心 結算那天還有機會跑 有人靠這個賺菜錢嗎? 似乎是散戶最接近自營的交易策略 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.185.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1571560099.A.E3E.html

36 則留言

※ 編輯: j2708180 (1.173.185.44 臺灣), 10/20/2019 16:29:30

sde7w9xzo, 1F
2套保證金,還要承受單邊跌停被砍倉風險

Crypto, 2F
你會因為菜錢穩定,所以放大槓桿,減少保證金。然後某天就

Crypto, 3F
被期貨商跳空直接把你單邊平倉。一次就全部吐光光>END

wintxa, 4F
一s一b 別貪心 安心睡覺

mecca, 5F
買的部位權益值跟著增加為甚麼會被砍倉?

aneres1201, 6F
被你發現聖杯了~

wave1et, 7F
報酬率跟風險不成比例!

ray0609, 8F
大戶在開倉就已經決定好價差,之後會多空兩邊掃,掃到你

ray0609, 9F
懷疑人生 XD

sova0809, 10F
要做這策略 保證金要放多點 不然遲早被收割

lankas, 11F
這個方式我以前有在使用,賺小錢而已,算是被迫練習如何選

lankas, 12F
擇轉倉價差點位,但是一個月能操作的時間點就那幾天,如果

lankas, 13F
單純只是想吃轉倉價差,而放大口數,會產生如果要停損時,

lankas, 14F
你要付出兩倍的交易成本,另外如果有更多人投入這市場,那

lankas, 15F
價差波動會降低,你套利期望值會大幅降低。

aneres1201, 16F
價差單最好不要放到結算當天,通常近月有結算的目標

aneres1201, 17F
價。若中午過後有什麼消息出來,或是法人尾盤調整。

aneres1201, 18F
價差跑出去對你不是大好就是大壞
大家有機會盤中多看看吧,好幾個月前我發現快結算時價差很會亂跳,這幾天才動手做, 資料整理好後,我決定不做這種,不過要轉倉的是可以拿來參考。台灣人最愛賺菜錢,很 好奇菜籃族進場做這個交易會怎麼樣?我覺得這個在台灣滿穩的,相對OP那些,美國做價 差單保證金不用一口,手續費好像只收一口,稅是所得稅,台灣是保證金收一口,手續費 兩口,稅是交易稅。

BreezeCat, 19F
我覺得你要考慮一下有沒有辦法進出喔

BreezeCat, 20F
我看內外盤掛單有空檔
你實驗就知道了,很多成交沒寫在上面,實際成交量一千筆起

BreezeCat, 21F
所以看起來是做接近結算 跨月價差變大嗎?
結算日一點前,近月亂跳,遠月不動,一點後,近月不動,遠月亂跳,價差大概這樣來。 其實我的直覺是50反在轉倉……週二週一週五大概就在轉。 做跨月價差就每天上空下多,要不然做波段空,最後回補。

BreezeCat, 22F
我仔細看了一下 感覺趨勢還是不明顯

BreezeCat, 23F
你也許可以再試試看

BreezeCat, 24F
謝謝你分享讓我有多知道一個東西~
當然是不做,除非我本金有一千萬吧。

lankas, 25F
你這前提都建立在,隔月價差會擴大,如果遇上隔月價差變成

lankas, 26F
正價差,你會很難過的,另外轉倉價差由於最後一天成交量少

lankas, 27F
,所以波動會很大,如果你手上口數太多會不容易脫手,或是

lankas, 28F
交易在很差的點位。
結算日是爆量欸,大概平日十倍。
※ 編輯: j2708180 (1.173.166.25 臺灣), 10/21/2019 12:04:18

lankas, 29F
其實這資料期交所都有,你可以下載5年份的資料來分析,大

lankas, 30F
戶通常月結算前5天就會開始轉倉,除非有特別因素,不然結

lankas, 31F
算日當天的量不會太多,通常最大量會落在結算前2到3日。

lankas, 32F
所以最後一天我都看成散戶相殺。

AboveTheRim, 33F
近月遠月的價差大概10-20點 如果都吃到賺到

AboveTheRim, 34F
換算下來一年頂多2%報酬率吧

feelingdupom, 35F
1201是內行人,應該做過這個策略

feelingdupom, 36F
這個策略我碰過,但沒玩出什麼鳥,有興趣可以私聊