[問題] 動態價格穩定機制

上週三在夜盤開盤時由於行情的下跌 動態價格穩定機制的啟動產生了11萬筆退單 退單的點數依現行1%大約100多點 這個是比較沒問題 問題在於基準價的認定 基準價選取順序為 1.前一筆有效成交價 2.有效委買委賣中價 3.由期交所訂定 當天的行情也不是很誇張的幾秒瞬間下殺百點 而是一筆一筆貫下去的 大約在107XX開始由於退單機制的啟動 開始沒啥成交數字而趨緩 多數的退單也是在這時候產生 如果是依1.2兩點來產生基準價應該是不會有退單情況 那就表示當時是依3.由期交所訂定產生基準價 而在這點期交所好像也沒有公佈過訂定的方法? 這樣一來是否有操控市場的嫌疑呢？ 如果當時基準價一直沒拉高，造成買單一直被退 群眾恐慌的心理反而使價格往下貫 這樣還能稱為穩定機制嗎？ 一些小疑問想聊聊 ----- Sent from JPTT on my Asus ASUS_Z01RD. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.118.155 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1571277173.A.55C.html