Re: [標的] 台指大盤 機器學習線仙空

Hi 各位版友好 最近這兩天有一支自動化的策略出了Bug 我的時間都拿來研究Bug比較多 所以今天才想到要把BI的策略拿出來跑一下 這是最近BI的預測結果 https://imgur.com/oxmwVof 在9/20日盤收盤有達到我的放空條件 可惜沒有多空一口 上次發文時本來我有打算損益達到+1EV先了結 了結以後如果這個策略沒有新訊號 就憑感覺逢高空一口，我自己找點位空的話應該會在09/18收盤後就空 https://imgur.com/VAhxw46 第一個圈大概是我發文的那天 黑線大概是1EV的位置(反正就是沒觸發) 第二個圈是9/21夜盤的位置 給大家參考 股版發大財 ※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言： : 1. 標的： 台指近月 : 2. 分類：空 : 3. 分析/正文： : 這個策略實單玩了五次，目前全是多單 : 分別為+500,+1500,+350,+250,-150 : 大家玩一把的時候還是得注意風險 : 方法: : 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標 : 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標 : 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測 : 然後設定閾值來參與交易 : 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖 : https://imgur.com/SmE27KA

: 目前預測的EV達到我當初設定放空的閾值 : EV是負值代表統計上一個月後的指數大概率是比今天低的 : 這是過去500個交易日內相似今日技術指標的績效統計 : https://imgur.com/wGe5sva

: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 9/7日盤收盤價以上放空 : 10/5日盤收盤出場 : 已放空台10期 在16579 : 趕著下班吃飯 明天再補圖 : 補充: : 下班前我沒仔細看數據，仔細一看統計上的勝率是54%(1-0.46) : 代表過去相似的65個鄰居大概賺賠比例接近一半一半 : 這個勝率有點低 : 另外我模型之前設計是每半年調整一次的 : 上次調整是3/22，下次調整時間9/22也接近了 : 我自己就玩一口小台 輸了就輸了 : 如果對輸贏比較在意的朋友 就別下場了 目前統計上勝率不高) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695374464.A.7FB.html