[心得] 2023程式交易年報

看著隔壁股板一堆大神令人稱羨的績效，OP板一篇都沒有 小弟就拋磚引玉一下，多多益善~~ 不囉嗦先上人權 Q1 https://i.imgur.com/wuwBqfP.jpg Q2 https://i.imgur.com/7pFADRp.jpg Q3 https://i.imgur.com/mWVdOB4.jpg Q4 https://i.imgur.com/S3VZtdA.jpg 全年共4550227 2022年我沒發文，是因為全年共虧損1413524元，沒賺錢沒人權 但雖然賠錢，其實有學到很多東西，簡單敘述一下 1.紀律，千篇一律的紀律阿 2022Q2的時候，主觀認為會出現一段盤整行情，就擅自關閉自動交易的開關。2022Q4 的時候，又主觀認為會續跌到破萬點，於是無視策略的多單訊號，反向手單建了空方部位 ，一路抱到2023Q1才停損，結果損失慘重。同樣的問題2023Q2那波大漲又發生一次，期許 自己未來能嚴守紀律，勿再任意干涉策略了。 2.沒那個屁股，別坐那條椅子 我使用的交易平台是MC，限制很多。我竟妄想要做TICK級別的交易，結果在2022H2 每次CPI公布的時候都被殺爆，後來把這策略下架，安份地做分鐘級別的交易就好。 3.指數位階不同，MDD要隨之調整 2022一整年破了2次MDD，當時指數最高是衝破18600的，我準備的保證金卻是以回測 期間指數最高只有10000出頭的情境為基礎，破MDD剛好而已。同理，今年撥了一小筆資金 跑加密幣，加密幣的回測期間涵蓋前一波牛市的高點，而我下單的那段期間已是腰斬再腰 斬之後的價格，結果造成資金使用效率不佳。後來使用的資金管理模型都會根據當時位階 參採歷史MDD來動態調整了。 4.別人的策略，不要輕易採用 常常在群組裡看到有人會去買網路的策略，雖然說一隻策略才幾千塊卻包含幾十個參 數，乍看之下蠻划算的(誤~)。但我是認為就算是再簡單的策略，再簡單的程式碼，只要 無法理解背後的邏輯，就不要輕易採用。不然等破MDD的那天，你也無法分辨是策略失效 還是自然回落，如果是後者，該做的是堅持下去，而不是輕易下架。 _____________________________________________________________________________ 我是分隔線 _____________________________________________________________________________ 再來講一些今年的一些體悟好了 1.策略要簡單簡單再簡單 以前說過，很多書也都有寫的KISS原則。策略開發簡單就好，程式碼越短越好，演算 法不要太複雜，濾網能少則少。 2.單策略多時框、雙時框的玩法 同樣的邏輯，可以跑多個短時框，多個長時框，建構出多個長短波段的投資組合。也 可在長時框內找到趨勢，在短時框內進出。玩法很多，玩得好可以稍微調和MDD，也可以 減緩胃納量飽和的速度。 3.訂單的執行成本 很多程式交易的玩家都慣用市價單，但是能用限價單就盡量用，套一句我很尊敬的前 輩說過的：慢慢來比較快。 大概先這樣，明年還有人權的話，maybe 到時再見。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.142.45 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1704002246.A.6D5.html